金融海嘯預警制度之研究
2007 年爆發次級房貸的問題之後，金融海嘯重創各國的經濟與股市，許多大型銀行與企業隨之 倒閉，對於有投資連動債的人來說更是血本無歸。本研究於討論完連動債的定義與金融海嘯的發生成因之 後，發現連動債的原理過於複雜，以致金融商品的相關資訊未能於發行時透明化，在此情況下投資人便無法 對該商品作出是否應該買進的個人投資判斷，當買進之後發現商品淨值大幅縮水時已為時已晚。因此本研究 重新檢視連動債的所有相關資訊，並利用資訊管理的角度與觀點，探討當所有資訊都能夠公開透明化之後， 金融海嘯是否能夠事先避免或管控，而研究結果亦可作為日後投資人購買連動債商品的參考。
Financial Tsunami Subprime Mortgage Structured Notes
陳上民 周宣光
政治大學資訊管理學系,台湾,台北 999079
国内会议
南京
中文
1-5
2011-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）