加权条件风险价值下的最优购电组合研究

摘要：

　　随着电力市场的逐步完善和发展，供求双方的互动不断增强。然而不确定性因素也极大增加，影响市场收益率的因素呈现多种分布共存的局面。文中考虑了正态分布和对数正态分布共同影响下，对以往的最优购电组合进行改进，提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法。在可中断负荷参与电力市场环境下，供电公司如何采取最优的购电策略，以获取风险最小，收益最大化的目标。文章最后对模型提出了改进思想，并分析了该方法的优点和实际意义。

关键词： 电力市场 市场收益率 最优购电组合 加权条件风险价值方法 可中断负荷

作者: 蒙万兴 陈明

作者单位: 长沙理工大学电气与信息工程学院，湖南长沙 410004

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十七届学术年会

会议地点: 秦皇岛

会议语种:中文

页码: 1-4

在线出版日期: 2011-10-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）