大连商品交易所农产品期货价格与饲料农牧类公司股价相关性研究--以新希望集团为例
本文通过运用ADF单位根检验，扩展的E-G检验和格兰杰因果检验等计量经济学方法，对大连商品交易所的大豆，豆粕，玉米价格和饲料行业农牧类上市公司的代表新希望集团股价进行了相关性实证研究，并提出了相关的结论与建议。研究发现大商所主要合约品种豆一、玉米期货价格与新希望股票价格之间存在长期均衡协整和双向格兰杰因果关系，而豆粕和新希望集团股票价格之间只存在协整和股票价格影响豆粕期货价格的单向格兰杰因果关系，豆一和玉米的价格发现功能要优于豆粕。
农产品期货市场 上市公司 ADF单位根检验 协整关系
程哲
四川农业大学经济管理学院 成都 611130
国内会议
昆明
中文
1-9
2011-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）