基于增广Lagrange函数的RQP方法
RQP方法是由Bartholomew-Biggs等人发展起来的解决非线性规划的一种方法。即将增广Lagrange函数的局部极小点的一阶优化条件转化为一个非线性系统。该文提供了一种通过求解建立在增广Lagrange函数基础上的二次规划子问题得到搜索方向，从而解决约束优化新的算法，它避免了罚因子趋向于无穷的不利因素。并利用Fletcher精确罚函数作为价值函数，并旨进其近似方向导数，以避免计算二阶导数。
RQP方法 约束优化问题 精确罚函数 全局收敛性 收敛性
王秀国 薛毅
北京工业大学应用数理学院(北京)
国内会议
长沙
中文
826～833
2001-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）