会议专题

基于增广Lagrange函数的RQP方法

RQP方法是由Bartholomew-Biggs等人发展起来的解决非线性规划的一种方法。即将增广Lagrange函数的局部极小点的一阶优化条件转化为一个非线性系统。该文提供了一种通过求解建立在增广Lagrange函数基础上的二次规划子问题得到搜索方向,从而解决约束优化新的算法,它避免了罚因子趋向于无穷的不利因素。并利用Fletcher精确罚函数作为价值函数,并旨进其近似方向导数,以避免计算二阶导数。

RQP方法 约束优化问题 精确罚函数 全局收敛性 收敛性

王秀国 薛毅

北京工业大学应用数理学院(北京)

国内会议

中国运筹学会第六届学术交流会

长沙

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826~833

2001-03-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)