网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现

摘要：

　　提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法。这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型。根据异构计算资源的特点，使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法，比较不同编程在异构计算节点上的实现效率。通过监控计算节点上计算任务的负载状况，利用CNGrid所提供的计算服务，灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务。

关键词： 网格环境 并行算法 消息传递接口 BSDE模型 期权定价 金融市场

作者: 刘辉 彭滢 龚斌 代斌 魏代政

作者单位: 山东大学计算机科学与技术学院，山东济南250101

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届中国国家网格学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 201-204

在线出版日期: 2011-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）