带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率

摘要：

　　讨论了基于客户来到的更新风险模型，其中每张保单发生实际索赔的概率不同。在潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于(B)∩(D)族的假设下，得到了有限时间破产概率的渐近表达式。

关键词： 有限时间破产概率 负相依随机变量 (B)∩(D)族 潜在索赔额 风险模型

作者: 肖鸿民 刘建霞

作者单位: 西北师范大学数学与信息科学学院，甘肃兰州 730070

会议类型: 国内会议

会议名称: 2011年第五届中国可信计算与信息安全学术会议(CTCIS2011)

会议地点: 贵阳

会议语种:中文

页码: 117-121

在线出版日期: 2011-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）