基于资本优化的商业银行整合风险测度与决策指标体系--一个概念性分析框架
论文提出了整合风险测度的内涵，构建了一个多层次、多维度的商业银行整合风险测度与决策指标体系分析框架。从维度和层次角度对指标体系的结构进行了二维构建，并通过风险容忍度指标的融入和标准值的设定，赋予测度指标体系资本优化激励相容性，旨在超越忽视风险相关性的单一风险测度“好了脚痛，多了头痛”的困境。从整体性视角测度商业银行风险，为实现其风险偏好、资本优化、经营目标的均衡提供一个体系框架。
商业银行 风险管理 资本优化 整合风险测度 决策指标体系
童中文
南京大学商学院,江苏南京 210093
国内会议
杭州
中文
299-303
2011-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）