基于GH分布族的中国股市收益率序列分布函数研究
金融时间序列往往呈现出非线性特征，金融数据的分布往往表现出厚尾性和不对称性，这与传统的线性框架下的线性参数建模认为资产收益率等时间序列服从正态分布不相符。本文在回顾已有相关文献基础上，首先对GH分布的定义以及相关统计特征作了系统介绍，随后选取上证指数和沪深300指数日收益率指数作为实证样本，用GH分布对收益率序列进行拟合，结果表明GH分布对收益率序列的实际分布具有更强的描述能力。
股票市场 GH分布族 收益率序列 最大似然估计 分布函数
吴礼斌 刘盛宇
安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠 233030
国内会议
杭州
中文
351-357
2011-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）