静态条件下银行最佳资本需求量敏感性分析

摘要：

　　本文利用Boll&wahl静态风险中性条件下的最佳资本需求量模型，对影响银行最佳资本需求量的各个因素进行了具体的分析。并着重研究了最佳资本需求量对银行相对利差的敏感性。结果表明，银行最佳资本需求量与银行的存款利率和成本费用呈负向反应，最佳资本需求量与银行相对利差的方差呈正向反应，而银行相对利差期望对其最佳资本需求量的影响则依赖于单位贷款的风险价值。

关键词： 商业银行 风险价值 最佳资本需求量 相对利差

作者: 毛泽春 田甜 孟颂程

作者单位: 湖北大学商学院金融系,湖北武汉 430062 招商银行广州分行,广东广州 510630 中国工商银行私人银行部广州分部,广东广州 510000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国管理科学学术年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

页码: 358-362

在线出版日期: 2011-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）