基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量
在传统的风险度量模型ES的基础上,讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况,给出了可转债的模糊风险度量模型和基于蒙特卡罗方法的算法。最后,选取澄星可转债进行了实证分析,计算结果表明了基于蒙特卡罗方法的模糊风险度量模型在度量可转债风险方面的稳定性和有效性。
可转债 模糊理论 风险度量 蒙特卡罗方法
许文坤 张卫国 陆文可
华南理工大学工商管理学院,广州 510641 浙江大学管理学院,杭州 310058
国内会议
杭州
中文
499-504
2011-10-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)