基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量

摘要：

　　在传统的风险度量模型ES的基础上，讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况，给出了可转债的模糊风险度量模型和基于蒙特卡罗方法的算法。最后，选取澄星可转债进行了实证分析，计算结果表明了基于蒙特卡罗方法的模糊风险度量模型在度量可转债风险方面的稳定性和有效性。

关键词： 可转债 模糊理论 风险度量 蒙特卡罗方法

作者: 许文坤 张卫国 陆文可

作者单位: 华南理工大学工商管理学院,广州 510641 浙江大学管理学院,杭州 310058

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国管理科学学术年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

页码: 499-504

在线出版日期: 2011-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）