国内外原油价格与中国制造业PMI的动态关系研究

摘要：

　　本文运用Granger 因果关系检验，向量误差修正模型（VEC），脉冲响应分析以及方差分解分别对国内外原油价格与中国制造业PMI 的动态关系进行分析。实证分析结果表明：国内外油价与中国制造业PMI 存在长期因果关系；中国制造业PMI 的波动会给国内外的油价带来同方向的波动，且存在5 个月的滞后效应，但影响程度有一定差异；特别地，方差分解分析发现国际油价对PMI 的影响在一定程度上的大于国内油价对PMI 的影响，滞后效应为10 个月，持续时间较长。

关键词： 脉冲响应分析 方差分解 原油价格 制造业 Granger因果关系检验 采购经理指数

作者: 于莎 鲍玉昆 胡忠义 熊涛

作者单位: 华中科技大学管理学院,湖北武汉 430074

会议类型: 国内会议

会议名称: 第13届全国计算机模拟与信息技术学术会议--信息化、工业化融合与服务创新

会议地点: 南昌

会议语种:中文

页码: 1-7

在线出版日期: 2011-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）