基于SOM和SVMs的股票价格指数多步预测方法

摘要：

　　在SOM（自组织映射神经网络）和SVMs（支持向量机）的组合预测基础上，引入迭代多步预测和直接多步预测，提出能够有效的预测长期股票价格指数的新方法，以单一SVMs 作为评价基准，对中国上证综指进行了实证研究。结果表明，提出的基于SOM 和SVMs 的股票价格指数多步预测方法具有更优的长期预报性能。

关键词： 股票价格指数 多步预测 支持向量机 自组织映射神经网络 组合预测

作者: 熊涛 鲍玉昆 胡忠义

作者单位: 华中科技大学管理学院,湖北省武汉市 430074

会议类型: 国内会议

会议名称: 第13届全国计算机模拟与信息技术学术会议--信息化、工业化融合与服务创新

会议地点: 南昌

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2011-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）