住房贷款违约风险与利率政策模拟研究

摘要：

首次把改进后的非参数随机森林(RF)方法应用到抵押贷款信用风险的评估中，发现要优于传统的信用评估logistic等模型，而且避免了logistic难以处理属性类变量等缺陷。实证发现职“已偿还比例”是最重要的变量，其中贷款已偿还比例高于40％的借款人几乎不存在违约风险，而那些贷款已偿还比例低于10％的借款人处于高危险期；此外，利率、贷款收入比、额度、年龄、年收入都是重要的影响变量，而且本文根据RF模型对利率调整政策进行了模拟，发现利率对违约率的影响呈现不对称性和非线性特征。

关键词： 住房抵押贷款 信用风险 随机森林 利率政策模拟

作者: 方匡南 吴见彬 朱建平 谢邦昌

作者单位: 厦门大学经济学院,福建 厦门,361005 厦门大学数据挖掘中心,福建 厦门 361005 厦门大学经济学院,福建 厦门,361005 厦门大学数据挖掘中心,福建 厦门 361005 台湾辅仁大学管理学院,台湾

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届银行治理研讨会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 31-46

在线出版日期: 2011-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）