我国银行业资本缓冲的周期性影响机制研究

摘要：

本文以我国银行业1997—2010年期间的非平衡面板数据，采用动态面板广义矩估计(GMM)方法，实证检验了信贷数量以及存贷款价格两种机制对资本缓冲周期性效应的影响。研究发现，在我国资本缓冲主要通过信贷供给渠道影响实体经济，而价格渠道的影响，在本文所考察的样本期内未得到证据的支持。

关键词： 资本缓冲 周期性效应 银行业

作者: 党宇峰

作者单位: 南开大学经济学院金融学系

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届银行治理研讨会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 229-242

在线出版日期: 2011-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）