货币政策与银行风险：实证检验与传导机制
本文通过运用中国银行业2001-2010的数据对货币政策与银行风险进行了实证研究，并试图分析其中的传导机制。研究发现，用银行脆弱性衡量的银行的风险与以银行间拆借利率、一年期定期存款利率和法定存款准备金率衡量的货币政策存在显著负相关关系，同时上市银行与非上市银行的风险与货币政策之间的敏感性存在显著差异，与上市银行相比，非上市银行更多的受到这种货币政策变化的影响。货币政策的传导机制主要是通过改变银行的资产配置行为，银行间拆借利率与银行贷款和投资增加均成正相关关系，而一年期定期存款利率和法定存款准备金率与银行的贷款、投资增加成负相关关系，并且货币政策对于贷款的影响程度均高于对投资的影响程度。并没有发现在货币政策冲击下银行会进行改变其风险水平的资产重组行为。
货币政策 银行风险 银行行为
曹廷求 朱博文
国内会议
济南
中文
263-278
2011-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）