银行资本缓冲和风险调整决策的实证研究:来自中国的经验
本文以1991-2009年中国商业银行的资产负债表为依据，建立了一个非平衡面板，研究了短期资本缓冲与投资组合风险调整的关系。结果表明对于资本充足的银行来说，其资本缓冲和风险调整之间是显著正相关关系，即当资本增加(减少)时，他们将通过增加(减少)风险来维持他们的目标资本水平；而对于持有的资本接近于最低监管要求的银行来说，这种关系却是负相关的，即拥有较低资本的银行要么通过减少风险以增加缓冲，要么通过承担更多风险作为重建缓冲的手段。此外，研究结果还表明对于资本和风险的短期调整依赖于缓冲区的大小。
商业银行 银行资本 资本缓冲 风险控制
郑长军 徐婷华 梁婉霞
华中科技大学管理学院
国内会议
上海
中文
518-531
2011-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）