基于事件研究法的杭萧钢构的内幕交易

摘要：

　　本文针对2007年牛市第一股杭萧钢构是否存在内幕交易行为，提出采用事件研究法对其日数据进行实证研究。实证结果表明：杭萧钢构的预测收益率与实际收益率存在显著差异，而且其累积异常收益率在内幕信息形成仅两日后便显著为非零，可以认定杭萧钢构案中存在内幕交易行为。

关键词： 内幕交易 事件研究 杭萧钢构

作者: 黄飞雪 李延喜 何艳

作者单位: 大连理工大学管理与经济学部经济学院,辽宁大连 116024

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届中国管理学年会(MAM2010)

会议地点: 大连

会议语种:中文

页码: 1128-1132

在线出版日期: 2010-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）