周末动量与周末反转效应世界市场比较研究

摘要：

　　本文提出周末动量效应等概念，并依据行为金融前景理论，建立了周末动量效应的理论模型和实证模型。然后对沪深个股日收益数据（样本数超过358万）以及全球主要股票市场指数（14个国家20种指数）日收益数据进行了实证检验，结果较好地支持了模型的结论。

关键词： 周末动量效应 周末反转效应 行为金融 前景理论

作者: 王劲松 王其文

作者单位: 北京大学工学院,北京 100871 北京大学光华管理学院,北京 100817

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届中国管理学年会(MAM2010)

会议地点: 大连

会议语种:中文

页码: 1631-1640

在线出版日期: 2010-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）