非线性时间序列确定性的检验新方法

摘要：

　　金融时间序列的确定性判断将直接影响到对其进行研究的理论框架的选择。本文提出了一种非线性时间序列确定性的检验方法。该方法首先将待判断的时间序列重构于高维向空间中，寻找其在低维欧式空间中投影，再反射回源空间。通过比较源空间与反射空间之间的偏差，与随机系统中产生的偏差进行比较，来判断该序列的确定性。

关键词： 非线性时间序列 金融时间序列 检验方法

作者: 惠晓峰 张硕

作者单位: 哈尔滨工业大学管理学院 150001

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 717-725

在线出版日期: 2010-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）