金融危机前后我国货币供应量对股指的影响
调节货币供应量是国家货币政策的主要手段，其变动在长期和短期对中国股票市场有着不同程度的影响。本文运用2005年4月至2009年5月的数据，利用协整检验、VAR检验等实证方法，研究金融危机前后货币供应量的变动对股指影响的变化。研究结果表明：无论在金融危机前后M0，M1、M2均对股指有明显的影响，M1始终对股指有正的影响，而M0、M2则由金融危机前的负影响转变为正的影响。从长期来看，货币供应量对股指的影响以正向影响为主。
金融危机 M0 M1 M2 股指 协整检验 VAR检验 影响
张艳玲 盛朴
昆明理工大学管理与经济学院，云南昆明,650093
国内会议
昆明
中文
390-397
2009-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）