基于区间规划的投资组合模型

摘要：

为了研究不确定环境下的投资组合问题，将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标，以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL)，利用区间数知识把区间规划投资组合模型(IMβL)转化为带参数的线性规划模型，该方法对投资者具有一定的参考价值和指导意义。

关键词： 投资组合选择模型 区间规划 β约束 线性规划模型

作者: 陈国华 廖小莲

作者单位: 湖南人文科技学院数学系，湖南 娄底 417000

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会模糊信息与模糊工程分会第五届学术年会

会议地点: 辽宁葫芦岛

会议语种:中文

页码: 835-838

在线出版日期: 2010-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）