改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析

摘要：

针对一类改进后的双复合负二项风险模型，利用鞅论的方法，对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析，得到了该时刻的拉氏变换和期望、方差以及3阶中心矩。

关键词： 负二项 盈余模式 鞅论 风险模型

作者: 高明美 顾孟迪

作者单位: 青岛大学数学科学学院，山东 青岛 266071 上海交通大学安泰经济与管理学院，上海 200052

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二届中国管理科学学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 244-247

在线出版日期: 2010-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）