银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究

摘要：

银行业的操作风险系统是一个典型的非线性系统，最大Lyapunov指数是非线性系统的一个非常重要的特征量，对识别系统非线性特征具有重要意义。本文在分析常用的计算最大Lyapunov指数的基础上，主要运用混沌理论的小数据量法证明了我国商业银行操作风险系统的混沌特征，对我国商业银行操作风险系统损失状况进行总体分析，证明其存在风险事件发生的不确定性和放大效应，风险损失巨大，有进行管理的必要和可能。

关键词： 商业银行 操作风险 混沌特征 小数据量法

作者: 姚凤阁 温红梅

作者单位: 哈尔滨商业大学，黑龙江 哈尔滨 150028

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二届中国管理科学学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 264-268

在线出版日期: 2010-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）