最优套期保值比率计算的新策略
理论基础 参数类最优套期保值比率计算方法主要包括：最小方差法(D)、最小均值方差法(MD)、最小VaR方法(VaR)等，这三种方法分别通过使各自的目标函数取最小值计算最优套期保值比率。这三种方法计算收益率数字特征时对历史数据的使用并不充分仅利用了与套保时间相等期限的收益率数据，没有使用短于套保期限的收益率数据。因此只考虑了套保期的风险，而没有考虑任何短于套保期的风险，当投资者提前终止套保时可能会面临较大风险。 为了解决这一问题，基于上述三种模型本文提出三种考虑了套保期内不同时长风险的模型.
套保期 比率计算 风险模型 最优套期
王昭 徐成贤
西安交通大学理学院
国内会议
中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会
云南丽江
中文
18-21
2010-08-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）