随机利率对一类最优投资与再保险的影响

摘要：

该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。

关键词： 随机利率 生存概率 HJB方程 比例再保险

作者: 刘素宏 王永茂 石汉武

作者单位: 燕山大学 理学院，河北 秦皇岛 066004

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会

会议地点: 云南丽江

会议语种:中文

页码: 43-47

在线出版日期: 2010-08-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）