商业银行信贷操作风险管理的度量方法——基于Bootstrap的贝叶斯网络模型

摘要：

本文从商业银行信贷业务的实际操作流程出发,建立了信贷操作风险管理的贝叶斯网络模型,并通过Bootstrap重复抽样方法对模型中变量的贝叶斯概率进行确定.研究表明,在缺乏历史数据的情况下,建立在Bootstrap方法基础上的贝叶斯网络模型,能够克服在实际应用过程中变量概率获取的主观性,其对度量和管理商业银行信贷操作风险是有效、可行的。

关键词： 操作风险 Bootstrap 贝叶斯网络 专家知识

作者: 孟颖

作者单位: 南开大学虚拟经济与管理研究中心,天津 300071

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届全国虚拟经济研讨会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 178-188

在线出版日期: 2008-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）