三家银行间互持次债所隐含的风险分析

摘要：

通过数学建模和约化法,对三家银行之间互相持有次级债券所隐含的风险进行定性和定价分析.银行之间互相持有次级债券可以提高银行的资本充足率,但同时也必须看到银行之间因互相持有次级债券所可能引发的违约传染风险是巨大的.

关键词： 次级债 违约强度 风险分析 违约传染

作者: 林建伟 叶林斌

作者单位: 莆田学院数学系

会议类型: 国内会议

会议名称: 福建省科协第十届学术年会暨第八届青年学术年会

会议地点: 福州

会议语种:中文

页码: 5-9,48

在线出版日期: 2010-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）