基于调整“已实现”波动率的沪深300指数高频数据波动性研究与预测
“已实现”波动是一种研究金融高频数据波动性的全新方法，本文基于“已实现”波动计算调整“已实现”波动率并基于该波动率建立了ARFIMA(p，d，q)模型，对我国沪深300指数高频数据波动性进行了实证研究并利用ARFIMA(p，d，q)模型进行了预测。研究发现沪深300指数日对数收益序列不具有显著的自相关性，而其调整“已实现”波动序列则具有明显的高峰厚尾性，波动聚集性和长期记忆性。基于调整“已实现”波动率所做的ARFIMA模型预测效果优于基于“已实现”波动率所做的ARFIMA模型预测。
高频时间序列 已实现波动率 ARFIMA模型
张晨 李月环
合肥工业大学管理学院 合肥 230009
国内会议
中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会
武汉
中文
37-46
2008-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）