基于FCM的模糊时间序列模型及人民币汇率预测

摘要：

汇率预测是金融时间序列分析的重要研究议题之一。为了进一步提高预测精度，作者引入基于模糊聚类技术的模糊时间序列模型；通过USD/CHY汇率比价的预测结果表明，该模型可以取得相对传统预测方法较高的预测精度。

关键词： 模糊聚类 模糊时间序列模型 人民币汇率 汇率预测精度 CHY汇率比价

作者: 赵庆江 迟凯 付芳萍 李潮潮 车文刚

作者单位: 物理科学与技术系昆明学院 云南昆明 650031 昆明理工大学信息工程与自动化学院,昆明 650051 昆明理工大学云南省计算机技术应用重点实验室 昆明 650051

会议类型: 国内会议

会议名称: 第29届中国控制会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 5526-5529

在线出版日期: 2010-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）