支付破产时刻赤字的复合泊松模型中最优分红问题

本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题,正如Dickson,waters(2004)理解的一样,股东应该有义务去支付破产时刻的赤字,因此,在带约束的分红策略下,本文要最大化直到破产时的累计折现分红与在破产时刻的折现赤字差的数学期望,且找出了最优分红策略。并且当索赔分布是指数分布时,得到了值函数V(x)精确解。
最优分红 最优策略 值函数 HJB方程 支付破产时刻赤字 复合泊松模型
张静 赵秀平
河北工业大学理学院,天津300401 河北工业大学计算机科学与软件学院,天津300401
国内会议
北京
中文
1069-1074
2010-07-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)