推广的更新风险模型中破产概率的若干结果

摘要：

研究了保费到达过程为平稳无后效流的更新风险模型，证明了资产余额构成广义齐次马尔科夫链，并给出了其转移概率。而后利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破产概率、破产时刻余额分布、破产前瞬时余额分布以及破产前和破产时余额的联合分布的级数展开式和满足的积分方程。

关键词： 更新风险模型 平稳无后效流 马尔科夫链 破产概率 积分方程

作者: 罗旋 崔国忠

作者单位: 解放军信息工程大学,郑州450001

会议类型: 国内会议

会议名称: 第29届中国控制会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 5579-5583

在线出版日期: 2010-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）