次贷危机下股指期货与股指现货关系的实证研究

摘要：

本文回顾了研究股指期货与现货领先滞后关系的文献，并对股指期货与现货的领先滞后关系进行了理论分析。在此基础上分析了以雷曼兄弟公司倒闭(2008年9月15日)所引发的次贷危机大爆发下股指期货与现货的价差关系、波动关系和领先滞后关系(VECM(误差修正)模型、格兰杰因果检验分析)。

关键词： 金融市场 次贷危机 股指期货 指数模型

作者: 宋劲松

作者单位: 国家行政学院国家应急管理培训中心 100089 北京中期期货经纪有限公司金融投资部 100026

会议类型: 国内会议

会议名称: 中华外国经济学说研究会第17次学术研讨会

会议地点: 广州

会议语种:中文

页码: 1-14

在线出版日期: 2009-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）