我国A股市场行业波动溢出研究
在我国股票市场，每个行业都会有自身的波动特点，与此同时，不同行业之间也会因信息传递或其他原因而产生波动溢出。本文基于多元SV模型，研究了我国股市行业间自2005年6月1日至2007年8月31日日收益率的波动溢出效应，发现了不同行业之间存在波动传递机制，一个行业收益率的波动不仅影响自身，同时也对其他行业的收益产生影响。
金融市场 股票交易 波动溢出 多元SV模型
程振源 韦汉春
华南师范大学经济与管理学院 广州,510006
国内会议
广州
中文
1-7
2009-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）