广义Pareto分布加权矩估计的新算法

摘要：

本文研究三参数广义Pareto分布参数估计，给出0＜γ＜2不同情形下参数的加权矩估计，该估计有解析表达式，运算简单，便于工程应用。蒙特卡洛模拟表明，该估计有较高的估计精度。

关键词： 三参数广义Pareto分布 长尾分布 门限值 超量损失分布 加权矩估计 蒙特卡洛模拟

作者: 赵旭

作者单位: 北京工业大学应用数理学院,北京,100124

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第八届代表大会暨2009年学术年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 22-27

在线出版日期: 2009-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）