线性回归误差项自相关时参数估计量的方差及方差估计量

摘要：

本文就简单/多元线性回归、误差项一阶/高阶线性自相关所形成的“简单一阶”、“简单高阶”、“多元一”、“多元高阶”四种情形，逐一地导出了有限样本时参数估计(向)量的方差、误差项方差的估计量、以及参数估计(向)量的方差的估计量。结果表明,误差项线性相关时的各种方差及估计量与模型满足经典假设时的方差及估计量完全不同以及偏离的数量。

关键词： 线性回归 误差项自相关 方差协方差矩阵 OLS 参数估计量

作者: 李先柏

作者单位: 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第八届代表大会暨2009年学术年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 32-39

在线出版日期: 2009-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）