重尾指数估计中阈值k的选取方法

摘要：

本文在大数定理的基础上提出一种新的选取k的解析方法，称为比较优化法。利用Hill估计和已知重尾分布对上述三种方法进行Monte-Carlo模拟，研究新方法的精确性与稳健性.对比发现，三种方法都能得到令人满意的结果，但是比较优化法比Sum-plot方法和Bootstrap方法精确性要高，且比较优化法计算相当简单，也不受分布类型和重尾指数范围的影响。

关键词： 重尾指数 Hill估计 Sum-plot法 Bootstrap法 阈值k Monte-Carlo模拟

作者: 邢红卫 刘维奇

作者单位: 山西大学数学科学学院,山西 太原,030006 山西大学数学科学学院,山西 太原,030006 山西大学管理科学与工程研究所,山西 太原,030006

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第八届代表大会暨2009年学术年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 54-57

在线出版日期: 2009-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）