股指收益率长期波动与短期波动关系的实证检验
应用食品饮料指数、水电煤气指数和金融保险指数检验了指数收益率的短期波动性与长期波动性之间的关系。经初步检验，各指数均存在日内U型波动模式，食品饮料指数与水电煤气指数的日内U型波动模式在位置与形状上比较相似，金融保险指数的U型模式在位置上与前两个指数明显不同，但在形状上与前两个指数较为相似。在考虑到波动性的ARCH效应以后，食品饮料指数与水电煤气指数日内波动性的变化模式在位置与形状上更加相似，虽然金融保险指数的变化模式在位置与形状上与前两个指数有一定差异，但三个指数表现出更为接近的日内波动模式。
股指收益率 波动性 日内U型模式 虚拟变量 GARCH模型
鲁万波
西南财经大学统计学院,四川 成都,610074
国内会议
上海
中文
78-84
2009-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）