长记忆性、分形和重尾性之间的关系研究

摘要：

本文主要研究表示时间序列长记忆特性的记忆参数也称分形差分参数与Hurst指数、分形维、重尾指数之间的关，在前人研究的基础上，概括归纳各参数之间的关系.对时间序列的两个重要特性，长记忆性与重尾性的相关关系做一个探讨。目的是使得人们对于目前研究比较热门的长记忆时间序列与重尾时间序列的关系有一个更清楚的认识。

关键词： 长记忆参数 Hurst指数 分形维 重尾分布 时间序列

作者: 姚娜娜 刘维奇

作者单位: 山西大学数学科学学院,山西 太原,030006 山西大学数学科学学院,山西 太原,030006 山西大学管理科学与工程研究所,山西 太原,030006

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第八届代表大会暨2009年学术年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 85-90

在线出版日期: 2009-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）