利用GARCH族模型对股权分置改革前后上海股市的波动性研究

摘要：

股权分置改革以来的4年多时间,绝大部分的上市公司已经成功地完成了股改的进程。本文运用较为成熟的自回归条件方差模型(GARCH模型),以上海股市的指数收益率为研究对象,分为股权分置改革前后的两个阶段对上海股市的波动性进行实证研究。

关键词： 股权分置改革 GARCH模型 上市公司 上海股市 指数收益率

作者: 王幽然 李好好

作者单位: 上海理工大学管理学院,上海 200093

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十一届中国管理科学学术年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 306-311

在线出版日期: 2009-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）