基于跨时最优模型的中国经常项目差额波动研究
本文对传统的经常项目现值模型进行扩展，建立允许利率和汇率变动并区分贸易品和不可贸易品的扩展模型，运用VAR模型验证中国的贸易余额波动是否符合跨时最优模型的预测。结果表明，扩展后的跨时现值模型对实际经常项目的波动有着很好的解释力。除了国内产出、政府投资等传统因素之外，国家间利率和汇率的相对变化也会影响一国经常项目余额的波动。根据结论，对我国经常项目顺差的调整提出政策建议。
跨时最优模型 经常项目 现值方法 贸易余额波动
韩剑
南京大学经济学院
国内会议
厦门
中文
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2009-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）