基于投资组合风险理论的购电商购电方案优化
在放松管制的电力市场中，垂直一体化的电力垄断体制被打破，发电和售电领域形成了竞争型电力市场，供电企业成为电力市场中的购电商。由于电力产品的难以储存性，电力市场价格呈现出强烈的波动性。因而供电企业不可避免地会面临前所未有的市场购电风险。如何根据总需求量决策在各市场的购电量，选择在不同市场中最优的购电组合，以降低风险、增加收益成为购电商们非常关心的问题。本文基于投资组合中Markowitz理论，建立了以购电费用最小和风险最小为目标的双目标购电模型，使用K-T条件对其进行求解，得出了该问题的解析解。在此基础上，利用华东市场数据进行了实例分析，给出了购电商在不同风险偏好下的最优购电方案。
电力市场 风险分析 蒙特卡罗模拟 购电商 购电方案
陈雯 李春杰
华北电力大学工商管理学院,北京 102206
国内会议
北京
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1-8
2007-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）