农产品市场价格短期预测方法的选择及应用——基于时间序列经济计量模型

摘要：

本文在概述时间序列模型种类及特点的基础上，以我国鲜奶零售价格为例，示范了进行农产品市场价格短期预测时选择合适时间序列模型的筛选过程。通过平稳性、季节性、趋势性以及异方差等一系列检验后，本研究最终选择双指数平滑、Holt-Winters无季节性模型和ARCH模型共3种方法对我国鲜奶零售价格短期预测进行了应用模拟，结果显示，ARCH模型预测结果精确度最高，Holt-Winters无季节性模型稳定性最好。

关键词： 农产品 市场价格 短期预测 时间序列 经济计量模型

作者: 董晓霞 李干琼 刘自杰

作者单位: 中国农业科学院农业信息研究所北京100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 全国农业信息分析理论与方法学术研讨会

会议地点: 郑州

会议语种:中文

页码: 39-46

在线出版日期: 2009-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）