基于风险价值模型的中国股市风险政策效应的实证研究
政策事件是引起中国股市风险增加的重要成因之一，减少政策干预是减少股市风险的有效途径。在以实行涨跌停板制度为标志的1997年以来，政策对市场风险影响的程度在逐渐减弱。这除了有T+1和涨跌停板制度实施对控制市场风险的作用外，也有中国股市规模壮大、投资者投资理念日趋成熟以及中国股市逐步规范的原因，当然还有管理层监管手段不断市场化、法制化的作用。本文对基于风险价值模型的中国股市风险政策效应进行了实证研究。
金融市场 股市波动 风险模型 政策效应
蒋萍 田成诗
东北财经大学
国内会议
北京
中文
1217-1222
2009-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）