中国固定收益市场无风险收益曲线的构建
(0) 本文主要介绍作者于2006年夏天在国内某银行参与的收益曲线开发工作。从理论的角度，这次工作考虑了目前经典的收益曲线模型以及中国市场的实际缺陷，以最小化理论定价误差为主要目标，综合运用了理论模型，构建了完全可以直接应用于市场的曲线生成方案;从项目的角度，整个过程在MATLAB(R)环境下顺利实现了快速开发，为后期利率期限结构模型的建立提供了良好的支持。本文所有的技术环节，凡是可能涉及商业机密的，均在不影响理论理解的情况下做了相应的调整或省略。
固定收益市场 无风险收益曲线 利率期限结构 样条插值模型 MATLAB软件
何伟
清华大学数学科学系 北京 100084
国内会议
上海
中文
394-398
2006-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）