基于稳健回归的单指数投资组合模型

摘要：

本文将稳健回归的思想引入到单指数模型的求解过程中，力求降低股票历史收益率序列中一些异常值对模型参数估计产生的影响。最后利用沪市中小盘板块中的10支股票在不同时期内进行了实证分析。

关键词： 单指数模型 异常值 稳健回归 投资组合模型 股票历史收益率 参数估计

作者: 李双杰 丁硕

作者单位: 北京工业大学经济与管理学院, 北京 100124

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届中国企业投融资运作与管理国际学术研讨会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 278-287

在线出版日期: 2009-06-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）