资产配置动态优化——基于均值回归的视角
风险管理是一项前瞻性的工作，只有基于价值评估体系并且在均值回归哲学的指导下将定量分析的科学定性分析的艺术相结合，才能最大限度地保证风险管理的有效性和资产配的优化!投资成功的要义不过是在尊重客观规律的基础上顺应规律，从而坚持在正确的时间、正确的市场进行正确的投资，并且克服人性中一些非理性的弱点，比如说短视、跟风等等。本文基于均值回归的历史规律对投资机会的时变性进行把握，能有效优化资产配置过程，从而改进投资绩效。
资产配置 均值回归 风险管理 价值评估体系
姚金海
武汉大学社会保障研究中心 湖北武汉 430072
国内会议
天津
中文
611-625
2009-06-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）