股市网络的稳定性研究

摘要：

复杂网络理论是研究股市的有力工具。本文基于复杂网络理论，通过计算各国股市指数间的相关性，运用二重的最小生成树(MST)算法，建立了各国股市间的网络模型。分析该股市网络具有一定的小世界性和无标度性，提出绝对介数分析得出该股市网络中存在起枢纽作用的节点。利用Matlab编程进行模拟仿真，发现该股市网络受到攻击时具有对随机攻击的鲁棒性而对蓄意攻击的脆弱性。

关键词： 金融市场 股市网络 绝对介数 大系统理论

作者: 李耀华 姚洪兴

作者单位: 江苏大学系统工程研究所,江苏 镇江 212013

会议类型: 国内会议

会议名称: 江苏省系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 镇江

会议语种:中文

页码: 901-907

在线出版日期: 2009-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）