基于区间数的商业银行信贷违约概率测算研究

摘要：

传统的违约概率模型得到违约概率都是一个没有弹性的单一数值，难于在风险控制的过程中为决策层提供一个参考空间。本文引入区间数的方法进行研究，其优点就是决策者不需要知道相关变量的准确分布，只要知道变量大致的取值区间即可。由于国内商业银行的相关风险因素的数据缺失已是公认事实，因此在违约概率的测算中，引入区间数方法具有重要的现实意义。

关键词： 商业银行 信贷风险 违约测算 区间数法

作者: 朱训 梁雪春

作者单位: 南京工业大学 自动化与电气工程学院,江苏 南京 211816

会议类型: 国内会议

会议名称: 江苏省系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 镇江

会议语种:中文

页码: 420-426

在线出版日期: 2009-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）