期货投资组合与金融风险规避
金融危机引发的市场疲软使企业的投资愈发追求谨慎性原则。本文先运用SPSS检验中国市场的成熟程度；再通过K型图、库存消费比对与生产企业所生产产品相关的期货品种进行论述选择优质期货；继而利用协方差模型求出相关系数对投资组合进行对冲分析，从而力求获得在同等风险下的收益最大化或者同等收益下的风险最小化，通过调整投资商品期货的投资组合结构来降低风险；最后定期求出利用相关期货优化的投资组合与未加入期货的投资组合的方差相比较,通过风险减少的程度来评价，并对投资组合做出调整，从而全面地使企业达到利用期货组合优化投资结构避免金融风险的目的。
企业投资 期货投资组合 金融风险规避
李百兴 施雯
首都经济贸易大学会计学院
国内会议
北京
中文
1-10
2009-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）