负荷时间序列波动性的动态时变结构

摘要：

随着电力系统的发展，负荷时间序列分析日益引人瞩目。关于波动性理论层面的探讨对理解负荷时序的内在性质是有益的。使用滚动数据窗技术，估计了EGARCH，EGARCH-t and EGARCH-GED模型系。在研究动态显著性水平曲线(DSL)的基础上，讨论了贯穿各子样本空间的波动不对称效应。这一结论得到了PARCH模型系进一步的支持。最后通过比较验证了模型的预测能力。

关键词： 负荷预测 时间序列 动态时变结构 电力系统

作者: 陈昊 高山

作者单位: 江苏电力公司南京供电公司，江苏 南京 210008 东南大学电气工程学院，江苏 南京 210018

会议类型: 国内会议

会议名称: 江苏省电机工程学会2009年学术年会暨第四届江苏电机工程青年科技论坛

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 93-98

在线出版日期: 2009-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）